Lw’ تثبيت السعر الفوري في كل من المطابقة وغير المتطابقة

مقايضات العملات الأجنبية الرئيسية والتكلفة والمزايا والخيارات المختلفة للأطراف المقابلة

تحليل تأثير التغيير في السعر الفوري على مقايضة العملات الأجنبية

كيف يتم إدارة الفائدة في مقايضات العملات الأجنبية المتطابقة

حساب تكلفة الاقتراض أو الإقراض من خلال مقايضات العملات الأجنبية

تمديد أو تقليل مدة تداول العملات الأجنبية الآجل باستخدام مقايضات العملات الأجنبية

مقايضات العملات الأجنبية الآجلة، والاستراتيجيات الكامنة وراء استخدامها وحساب الأرباح أو الخسائر

حساب مقايضة أسعار الصرف المتقاطعة

حساب مقايضة العملات الأجنبية على مدار اليوم وعلى مدار اليوم

حساب التحوط من المخاطر الفورية الضرورية للعملات الأجنبية الآجلة

بناء FRAs وحساب FRA التركيبي باستخدام مقايضات العملات الأجنبية الآجلة

تحديد NDF وشرح سببها المنطقي

هيكل وميزات NDF بالإضافة إلى تسعيرها وتقييمها

حساب الربح أو الخسارة لصفقة العملات الأجنبية

حساب الربح أو الخسارة لصفقة مقايضة العملات الأجنبية

حساب الربح أو الخسارة لمركز صرف العملات الأجنبية المباشر الآجل

المزايا والعيوب النسبية الرئيسية لكل من الأنواع الرئيسية لأدوات سوق المال

التمييز بين أسواق رأس المال وأسواق المال وأسواق رأس المال للديون من أسواق رأس المال بالأسهم والائتمان (القروض)

حساب عائد فترة الاحتفاظ بين شراء وبيع CD أو T-Bill

الأسباب الرئيسية لفروق الأسعار بين عوائد الأنواع المختلفة من الأدوات

تمييز وفهم التصنيفات الائتمانية التي تستخدمها الوكالات الرئيسية للأدوات قصيرة الأجل من التصنيفات طويلة الأجل

التمييز بين الأسواق المحلية والأجنبية وأسواق السندات الدولية

أنواع السندات المختلفة

تأثير مخاطر الائتمان (وفروق الائتمان) على أسعار السندات ومعدلات المبادلة

عروض أسعار السندات من حيث السعر والعائد

أسعار السندات مقابل العوائد المعيارية والمقايضات وعلى أساس مقايضة الأصول

أدوات الدخل الثابت

مخاطر أسعار الفائدة

الأسباب الرئيسية وراء أخذ الهامش الأولي في إعادة الشراء

حساب عائدات بدء إعادة الشراء

طريقة "الإنهاء المبكر وإعادة التسعير" المستخدمة في عمليات إعادة البيع / الشراء

مخاطر الطرف المقابل في إعادة الشراء والمخاطر الناتجة عن استخدام الضمان

عمل الريبو الثلاثي

كيف تعمل حقوق الاستبدال في الريبو

الأسباب الرئيسية وراء استمرار الضمان الخاص وحساب رسوم إقراض الأوراق المالية الضمنية من معدل إعادة الشراء على العروض الخاصة

حساب السعر الآجل لبيع / إعادة الشراء

كيف يتم إنشاء ريبو اصطناعي والتعرف على الفرق في مستويات الأسعار بين عمليات إعادة الشراء الحقيقية والاصطناعية؟

التحويل من معدل الخصم إلى العائد الحقيقي

نظرية بلاك شول

نماذج التسعير البديلة المتاحة

حساب الانحراف المعياري للعوائد

حساب سعر التعادل لخيار ما

تحديد خيارًا زمنيًا وسعرًا واحدًا من الأسعار الآجلة

تحديد قيمة الأصل من الأسعار المعروضة لعمليات البيع والمكالمات بأسعار تنفيذ مختلفة

تحوط دلتا وجاما

تقدير صافي دلتا لمحفظة الخيارات البسيطة

كيف تؤثر التغييرات في السعر الفوري أو الآجل

حساب التكلفة الدقيقة للاقتراض أو العائد على الإقراض

تحديد وحساب سعر العرض والمقايضات

حساب نسبة التحوط

كيفية استخدام صفقات فروق الأسعار الآجلة للتحوط من المخاطر الأساسية على تحوطات العقود الآجلة لفترات غير IMM

تحديد وشرح فائدة الحجم وإحصائيات الفائدة المفتوحة على عقد آجل

تحديد وشرح العقود الآجلة للسندات

تحديد فرص المراجحة بين FRAs والعقود الآجلة لسوق المال ومقايضات أسواق المال

كيف يمكن استخدام FRAs والعقود الآجلة والمبادلات للتحوط والمراجحة ضد بعضها البعض

وصف تطبيقات OIS في المخاطرة والتحوط والمراجحة

كيف يمكن استخدام OIS لتقليل مخاطر السوق

خصائص مقايضة أسعار الفائدة ومقايضة أسعار الفائدة على العملات

إجراء حسابات على العائدات والتقييم والتسعير والتحوط لمقايضات أسعار الفائدة ومقايضة أسعار الفائدة على العملات

ميزات المقايضات الآجلة ومقايضات الرهن ومقايضات المتأخرات

ميزات مقايضة التخلف عن السداد

الأدوار الحصرية للمكتب الأمامي والمكتب الأوسط (وظيفة إدارة المخاطر) والمكتب الخلفي

دور ALCO

دور لجنة الائتمان

دور عمليات التدقيق

تحديد رأس المال المخاطر، ودوره في تغطية الخسائر غير المتوقعة

الغرض من لجنة بازل وتحديد بنية اتفاقية بازل الثانية

التمييز بين المقاييس البارامترية (الإحصائية) وغير البارامترية للمخاطر

تحديد القيمة المعرضة للخطر (VaR)

شرح الافتراضات الرئيسية في منهجية القيمة المعرضة للمخاطر

الافتراضات الأساسية التي تقوم عليها القيمة المعرضة للمخاطر

أدوار اختبار الضغط والاختبار الخلفي

المقاصة المركزية (CCP)